기업 가치 분석/기업가치분석기법7 ESG를 통해 알아보는 투자수익률 분석 2023. 11. 7. 다요인 투자포트폴리오 _Excel pivot 을 활용하여 _ Mark 분석 SK 하이닉스 / LG생활건강 / POSCO / 셀트리온 4개의 기업을 대상으로 어떤 포트폴리오를 짤때, OPTIMAL 포트폴리오가 될 수 있는지, 과거 10개년의 주가를 바탕으로 투자수익률 분석을 진행함. 설명 평균수익률은 다음과 같다. 평균 0.024 0.008 0.011 0.025 이를 통계 데이터 분석을 하기 위하여 전치행렬로 바꾼다. 분산 공분산 행렬을 구한다. 임의의 두 상수값에 대한 초과수익률 백터 계산 분산 공분산 행렬의 역행렬 Z값과 최적 투자비율 계산 2개의 포트폴리오의 전치행렬 p1w 0.5403754 0.000126 0.2000975 0.259401 p2w 0.0495109 0.4676902 0.553138 -0.070339 기술통계 : P1과 P2의 기대수익률과 위험 측정 P1과 .. 2023. 11. 7. 매출신뢰도 설명 모델 설계(잔차분석) with(KISVALUE & STATA) 감사하게도 중앙대학교 학술처에서 대학계정으로 STATA를 무료로 사용할 수 있도록 결제해주었다. 또한 KISVALUE도 중앙대학교 계정으로 사용할 수 있으니... 이 두 개를 이용해서 유의미한 잔차를 구해 기업의 공시설명 정도를 분석해보고자 한다. PS..먼저 소중히 사용할 기초자료를 제공해주시고 툴 사용방법을 알려주신 교수님께 감사하면서 글을 시작한다. 해당 파일을 키면 온갖 숫자의 항연이다. 여기서의 이 엑셀파일은 앞으로의 STATA 분석 기초자료에 사용될 예정이다. 목표 : 각 숫자가 무엇을 의미하고 어떤과정을 통해 뽑혔는지 한번 분석해보자. 1. 사용할 수식과 공식 American Accounting Association에서 제공한 자료인데, 초반부를 살펴보면 기업의 매출(수익)과 채권에 대한 모.. 2023. 9. 13. 기업가치분석 ( 시각화 ) _ pandas 활용 //todo 2023. 9. 12. 파이썬 활용 주가분석 _ FinanceData-Reader 목표 : FinanceData-Reader를 이용하여 구글(알파벳) 2017년 주가분석을 해보자. 사용 툴 : vscode / python3 / FinanceData-Reader api 환경설정 더보기 pip install -U finance-datareader vscode 상에 finance-datareader를 다운받고 실행해 보았는데 no module 오류가 뜬다. → 오류 메시지를 보니 Python에서 사용하는 라이브러리인 BeautifulSoup4(bs4)가 설치되어 있지 않아서 발생하는 문제로 보인다. BeautifulSoup는 HTML과 XML 파일에서 데이터를 추출하기 위한 Python 라이브러리입니다. datareader가 내부적으로 BeautifulSoup4라는 라이브러리를 사용하기 때.. 2023. 9. 12. 산업분류에 따른 분석기법( 테마 ) / 당기순이익 분석 한국표준산업분류(KICS)를 참고하여 시장에서의 현 기업의 위치를 파악하는 것을 의미한다. 흔히 말해 도박성이 짙은(?) 테마주 매매를 하시는 분들은 이 KICS를 참고하면 좋을 것 같다. 당기순이익은 현금과 (총)발생액(평가이익) 으로 나눠진다. 발생액은 재량적 / 비 재량적으로 또 나눠진다. 즉, 똑같은 이익수준의 두 회사가 있다면 현금비중이 높고 비 재량적 발생액의 비중이 큰 회사가 좋은 회사이다. 왜냐하면 현금은 이미 실현되었다는 의미... 참고산식 : 당기순이익 - 영업활동현금흐름(CFO) = 발생액 2023. 9. 11. 이전 1 2 다음 반응형
