기업 가치 분석29 ESG를 통해 알아보는 투자수익률 분석 2023. 11. 7. 다요인 투자포트폴리오 _Excel pivot 을 활용하여 _ Mark 분석 SK 하이닉스 / LG생활건강 / POSCO / 셀트리온 4개의 기업을 대상으로 어떤 포트폴리오를 짤때, OPTIMAL 포트폴리오가 될 수 있는지, 과거 10개년의 주가를 바탕으로 투자수익률 분석을 진행함. 설명 평균수익률은 다음과 같다. 평균 0.024 0.008 0.011 0.025 이를 통계 데이터 분석을 하기 위하여 전치행렬로 바꾼다. 분산 공분산 행렬을 구한다. 임의의 두 상수값에 대한 초과수익률 백터 계산 분산 공분산 행렬의 역행렬 Z값과 최적 투자비율 계산 2개의 포트폴리오의 전치행렬 p1w 0.5403754 0.000126 0.2000975 0.259401 p2w 0.0495109 0.4676902 0.553138 -0.070339 기술통계 : P1과 P2의 기대수익률과 위험 측정 P1과 .. 2023. 11. 7. Pair Trading 기법을 적용한 투자 포트폴리오(에너지 섹터)_ Quant trading with python/Excel S&P 500 내 에너지 섹터 주요 기업을 대상으로 선정 티커명으로 명명 HES / XOM / MPC / CVX / EOG / TRGP / WMB / FANG / PSX 움직임이 주요한 기업끼리 짝을 지어 Pair Trading 보고서를 작성 예정. 변곡점을 추종하여 두 기업의 차(괴리율)을 이용한 투자기법. 각 산업별 주가추이는 다음과 같다. 산업별 주가추이에 따른 투자결정 모델의 요약그래프는 다음과 같다. ( phython 모듈 구현 ) The core concept of the pair trading is that when the deviation between the TICKERs is largest , we could be long position for the good firm ( return.. 2023. 11. 7. 실습환경 (아나콘다와 Colab) 머신 러닝 실습을 하기 위해서는 많은 패키지가 필요합니다. 이를 일일히 설치하는 것보다는 필요한 패키지들을 모아놓은 파이썬 배포판 '아나콘다'를 설치하는 것을 권장합니다. 아나콘다는 Numpy, Pandas, Jupyter Notebook, IPython, scikit-learn, matplotlib, seaborn, nltk 등 이 책에서 사용할 대부분의 패키지를 전부 포함하고 있습니다. 1. 아나콘다 다운로드 홈페이지에서 windows 64bit에 맞는 아나콘다 다운로드를 실행해준다. Free Download | Anaconda (다운로드 링크) 2. 구글의 코랩(Colab) 텐서플로우는 기본적으로 64비트 플랫폼만을 지원하므로 32비트 환경에서는 딥 러닝 실습 환경을 구축하기에는 많은 애로 사항이 .. 2023. 9. 20. 매출신뢰도 설명 모델 설계(잔차분석) with(KISVALUE & STATA) 감사하게도 중앙대학교 학술처에서 대학계정으로 STATA를 무료로 사용할 수 있도록 결제해주었다. 또한 KISVALUE도 중앙대학교 계정으로 사용할 수 있으니... 이 두 개를 이용해서 유의미한 잔차를 구해 기업의 공시설명 정도를 분석해보고자 한다. PS..먼저 소중히 사용할 기초자료를 제공해주시고 툴 사용방법을 알려주신 교수님께 감사하면서 글을 시작한다. 해당 파일을 키면 온갖 숫자의 항연이다. 여기서의 이 엑셀파일은 앞으로의 STATA 분석 기초자료에 사용될 예정이다. 목표 : 각 숫자가 무엇을 의미하고 어떤과정을 통해 뽑혔는지 한번 분석해보자. 1. 사용할 수식과 공식 American Accounting Association에서 제공한 자료인데, 초반부를 살펴보면 기업의 매출(수익)과 채권에 대한 모.. 2023. 9. 13. 기업가치분석 ( 시각화 ) _ pandas 활용 //todo 2023. 9. 12. 이전 1 2 3 4 5 다음 반응형
